Witam,
zastanawiam się nad rozwiązaniem do zadania 6.
http://www.wne.uw.edu.pl/inf/egz_aktuar ... gz01ps.pdf
Nijak nie wychodzi mi odpowiedz D podana w rozwiązaniach, lecz odp. E. Uzywam takich wzorow:
MSE(S) = D2(S) + B2(S)
gdzie:
D2(S) - oznacza wariancję estymatora S,
B2(S) = E[(S)] − θ, - to obciążenie estymatora podniesnione do kwadratu
D(S) = 2(N-1)*σ4*c2 ; σ4 - odchylenie z rozk. normalnego do potęgi 4, c2 - współczynnik c podniesiony do kwadratu
B2(S) = (c(N-1)-1) do kwadratu
Gdzies mam błąd ?
Dzieki wszystkim za odp.
Pawel
PiS, zad.6, egz. z 5.10.1996 r.
Moderator: Actuary