PiS, zad.6, egz. z 5.10.1996 r.

Tutaj proszę umieszczać wszelkie pytania, sugestie i podpowiedzi odnośnie rozwiązań zadań z egzaminów aktuarialnych.

Moderator: Actuary

kiururom
Zarejestrowany
Posty: 1
Rejestracja: 25 maja 2008, 11:16
Gadu-Gadu: 0

PiS, zad.6, egz. z 5.10.1996 r.

Post autor: kiururom » 27 maja 2008, 09:48

Witam,

zastanawiam się nad rozwiązaniem do zadania 6.
http://www.wne.uw.edu.pl/inf/egz_aktuar ... gz01ps.pdf

Nijak nie wychodzi mi odpowiedz D podana w rozwiązaniach, lecz odp. E. Uzywam takich wzorow:

MSE(S) = D2(S) + B2(S)

gdzie:

D2(S) - oznacza wariancję estymatora S,
B2(S) = E[(S)] − θ, - to obciążenie estymatora podniesnione do kwadratu

D(S) = 2(N-1)*σ4*c2 ; σ4 - odchylenie z rozk. normalnego do potęgi 4, c2 - współczynnik c podniesiony do kwadratu
B2(S) = (c(N-1)-1) do kwadratu

Gdzies mam błąd ?

Dzieki wszystkim za odp.
Pawel

ODPOWIEDZ